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动态因子模型:理论与G20经济体建模实践

本书对G20经济体的建模实践表明,采用动态因子模型对GDP增长率和通货膨胀率进行预测是可行的。经与实际值比较,在对GDP季同比增长率的预测中,预测期为1~4个季度的平均绝对预测误差分别为0.411个、0.456个、0.643个和0.714个百分点;在对CPI月同比增长率的预测中,第1~6个月的平均绝对误差分别为0.149个、0.205个、0.281个、0.377个、0.574个和0.934个百分点。由于同时还给出了区间预测,预测结果的参考价值大大增加。

在对相关模型进行详细描述的基础上,本书在附录中给出了采用Eviews进行编程的预测程序,以方便读者采用动态因子模型进行相关预测。

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