本文首先阐述了主要的研究结果及对应的检测方法：保证金的充足性，运用基于极值理论的在险价值VaR模型与期望巨额损失Expected Shortfall(ES)模型、蒙特卡洛(Monte Carlo)仿真法；保证金的优化设置与动态调整，运用马尔可夫模型、券商损失的条件概率模型与最小二乘法；保证金调整的市场效应，运用秩和检验、Levene方差齐性检验与线性回归模型。接下来继续分析了研究的局限性并提出了相应的对策建议。