本文分析了利率市场化风险动态建模,主要包括:一、利率市场化风险动态建模与估计;二、利率市场化风险动态模型估计问题与方法选择;三、利率市场化风险测度模型拟合;四、利率市场化风险动态特征分析;五、本章小结。
利率市场化,风险管理,资产定价
吴泽福: 华侨大学教授、博导,国际注册会计师和国际注册管理会计师,管理型会计领军人才。曾担任国际会计师事务所合伙人、国内外知名高校教授。在国内外重要刊物上发表论文30余篇,主持或参与多项国家级和省部级课题。主要研究领域为:金融风险、投资管理、资本市场、公司理财、审计实务、国际会计。