本文总结了汇率建模与汇率期限结构分析领域现有预测模型的特点、不足与缺陷，综述了有关人民币汇率预测研究的国内外文献，指出这些研究文献的特点和不足，并引出本研究的独特性。首先，国内外鲜有文献系统地研究在存在参数结构性变化的情形下如何提高宏观基本面模型对人民币汇率预测的准确度；其次，国内外鲜有文献系统地研究在参数结构时变的情形下如何及时识别参数的同质空间，加强模型对参数结构识别的及时性以提高模型对现有信息的利用效率；最后，国内外并无文献系统研究在能识别参数的结构性时变特征的同时，还能及时对模型解释变量的更迭进行勾勒并实时选择最佳解释变量。