本文对中国商品期货市场是否存在日历效应进行检验,主要是周日历效应、季度效应和假日效应,以考察中国期货市场的期货价格是否随时间存在固定的、规律性的变化与波动(是否有异常收益)。
期货市场,市场效率,规避风险,市场操纵
何锋: 1975年出生,湖北恩施人。云南财经大学经济学讲师,四川大学理论经济学工作站博士后。先后毕业于华中农业大学、中南民族大学、华中科技大学,获得管理学硕士学位、经济学博士学位。主要研究领域是金融市场,特别是期货市场,发表金融市场相关学术论文10余篇。