中国期货市场价格波动特征的统计分析具有十分重要的价值。一方面，中国期货市场是新兴市场，通过对期货市场价格波动特征的统计分析，可以全方位揭示中国期货市场的微观结构和内在特征；另一方面，对期货市场价格波动特征的研究是研究其他问题的基础，如投资组合、金融衍生产品定价等，无不是建立在对价格波动特征详尽而细致的研究基础之上。本章选择具有代表性和近年来交易相对活跃的期货品种进行研究，包括上海期货交易所的铜、铝、橡胶和螺纹钢，大连商品交易所的黄大豆1号和豆油，中国金融期货交易所的股指。