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Merton(1974)第一代结构模型
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Merton(1974)运用Black和Scholes(1973)关于期权定价的理论,将债券视为对企业的或有要求权,提出了利率的风险结构。该方法使分析和测定资产价值变动、利率变动和不同期限债券的息差(Credit Spread,CS)成为可能。

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