在大量经济活动数据变得实时可得的大数据时代，我国应该尽快建立基于大数据的实时高频宏观经济指标监测体系，从而更好地实时监测与预判宏观经济走势，这对于减少政策时滞、稳定市场预期和企业信心均有重要意义。建立实时高频宏观经济指标需要综合利用传统统计数据和各类新兴数据来源，尤其是各种实时大数据。在技术路线上，可以通过现时预测模型来建立实时高频宏观指标，模型搭建过程中需要处理好混频问题、高维问题、结构化模型与非结构化模型的配合利用问题等。在当前背景下，我国建立基于大数据的实时高频宏观经济指标监测体系的时机已经成熟且任务迫切，国家应该高度重视，尽快推进；建立数据共享平台，切实解决”数据孤岛“问题；建设实时高频宏观经济指标监测体系及相应实现系统，统一领导，多方协作。