本章是对第四、第五章的完善与补充，从外推的角度实证股指期现货的信息效率关系。在立论基础上，本书不支持期货价格是未来现货价格的无偏估计，即期货价格不能预测未来现货价格。本书仅从股指期货价格相关变量中所包含信息对现货市场价格相关变量的外推效率是否起到提升作用出发，间接从外推方法角度再次证明和进一步总结股指期货市场与现货市场的信息效率关系。具体而言，本章首先通过设定普通时间序列外推模型，利用现货价格相关序列本身以及加入期货价格相关序列的模型对现货价格相关序列进行外推分析，进而比较加入期货价格相关序列前后，外推效果评价指标的优劣来间接证明期货价格相关序列所包含信息对现货价格相关序列的作用关系；其次，使用国外文献中较多使用的股指期现货价格序列先行滞后关系实证方法，即多元回归模型的思路，建立多元回归外推模型，结合第四章的对应股指期现货引导关系结论进行外推检验，得到本章结论，并在此基础上总结股指期现货信息效率关系。