我国股指期货于2010年4月16日正式推出。在此背景下，股指期货理论与实践的研究也开始成为金融领域的一项研究重点与热点，但研究基础较为薄弱。伴随着我国股指期货的正式推出，国内学者有义务和责任应用我国股指期货市场的资料建立我国股指期货领域的理论与实践研究基础，开启股指期货领域研究的新篇章。通过对已有文献的整理和研究，本书在分析金融市场微观结构理论的基础上，将股指期现货市场关系创新地总结为价格波动影响关系和定价效率对比关系，其中，波动影响关系是指股指期货推出对现货市场价格波动变化的影响关系，包括股指期货推出与现货市场价格波动的关系和合约到期日股指期货与现货市场价格波动关系，即到期日效应；定价效率对比关系是指两个市场微观结构差异基础上体现出的定价效率差异的对比关系，包括信息传递、信息含量对比关系和运行效率（流动性）对比关系。本书以实证研究为主、比较研究为辅，采用我国沪深300、恒生、国企、日经225、A50指数期现货市场的真实生产高低频数据对上述关系进行了分析。研究尝试建立了股指期现货市场微观结构关系的实证框架，从实证角度证明了股指期现货市场内在联系的各种理论假说，并在对比研究基础上突出了沪深300股指期货合约推出近两年以来的运行特征。