本书基于货币供应量、利率、汇率、股票价格和房地产价格５个金融状况变量２００１年３月至２０１４年６月的月度数据，首次尝试利用混合创新的时变系数随机方差向量自回归模型（ＭＩ－ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ）估算各个金融状况变量的灵活动态权重，并以此为基础构建了中国灵活动态金融状况指数（ＦＤＦＣＩ），在此基础上，实证检验了其对通货膨胀的预测能力，结果如下。 基于ＭＩ－ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ模型构建的中国灵活动态金融状况指数充分体现了“让数据说话”的特点，能够更好地预测通货膨胀趋势，对中国货币政策的制定具有重要的指导意义。为了更好地发挥灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测作用，本书提出以下几点建议。 本书虽然在国内首次提出并构建中国灵活动态金融状况指数（ＦＤ⁃ＦＣＩ），然后应用于分析其与中国通货膨胀的相关性、领先滞后关系以及预测，但仍然存在许多不足，这是笔者进一步拓展研究的未来方向。