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中国商业银行贷款定价研究

书 名： 中国商业银行贷款定价研究
英 文 名： Research on Several Issues in Loan Pricing of Commercial Banks
作 者： 吴许均 著
I S B N： 978-7-80230-828-2
关 键 词：  贷款利率 信用风险 贷款定价 商业银行 财务危机
出版时间： 2007年10月

中文摘要

资产定价是理论界和实务界非常关注的一个课题。自马柯维茨于1952年首次提出资产组合理论以来，现代资产定价理论得到了不断发展和完善。贷款作为商业银行这一现代重要金融机构的主要盈利资产，其定价自然也备受关注。

长期以来，中国的计划体制使得国内商业银行在贷款定价层面丧失了主动性和积极性“随着中国金融改革的不断推进和深化，利率市场化的全面推行指日可待。而外资金融机构也正虎视眈眈国内金融市场。在这样的金融背景下，研究贷款定价具有重要的现实意义。基于此，本书试图通过相关的研究，为国内商业银行提供参考和借鉴。

本书从贷款利率粘性、信用风险、巴赛尔新资本协议内部评级法、中国商业银行贷款定价、财务预警模型等多个角度对贷款定价进行了理论综述和分析研究，并结合我国上市公司的贷款信息进行了实证分析，得出了诸多结论。这些结论，有些说明了中国贷款利率的特性，有些验证了信贷合约要素对贷款定价的影响，还有些细化了中国商业银行在贷款定价时的行为。

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CommonID:DIR_16631885,ID:6631885,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:187502,name:第四章 巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响,ShortName:,SubName:,EnTitle:Chapter 4 Effects of New Basel Capital Accord’s IRB on Loan Pricing,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:6631658,AbstractCH:本文分为三小节，第一节对巴塞尔Ⅱ内部评级法中的违约概率和违约损失率做一个简单的介绍；第二节对研究违约概率和违约损失率的文献进行较为详尽的分析；第三节以一个一般均衡模型来说明巴塞尔Ⅱ的内部评级法中的违约概率和违约损失率对商业银行贷款定价的影响。,AbstractEN:,KeyWords:201282,600630,600631,454681,EKeyWords:201283,600632,600633,454683,SubjectWords:,LiteratureId:6631886,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:N,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b1201603010010025_000_004,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2016-04-18 09:32:33.0,ModifyUser:Admin,ModifyTime:2021-11-02 23:30:01.0,HitCount:18,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:6631887,DownCount:1,AuthorInfos:,BookPublishDate:2007-10-01 00:00:00.0,SearchTitle:巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响,ISBN:978-7-80230-828-2,BookTitle:中国商业银行贷款定价研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:null,researchorg:null,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:null,PrizeLevel:null,IsExcellence:null,ContentClass:null,IsDisabled:N,SearchTitle_2:巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响,_RowNo:7
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CommonID:DIR_16632110,ID:6632110,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:187504,name:第六章 基于财务危机预警模型的贷款定价研究,ShortName:,SubName:,EnTitle:Chapter 6 Loan Pricing Analysis Based on Financial Crisis Forcasting Models,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:6631658,AbstractCH:本文内容包括：财务危机预警指标同贷款定价的关系分析、贷款利率同财务预警指标值的函数关系、基于Logit模型ｐ值的贷款定价方程推导与分析。 ,AbstractEN:,KeyWords:3638,600627,120128,454681,EKeyWords:38331,4978,120142,454683,SubjectWords:,LiteratureId:6632111,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:N,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b1201603010010025_000_006,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2016-04-18 09:32:37.0,ModifyUser:Admin,ModifyTime:2021-11-02 23:30:01.0,HitCount:30,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:6632112,DownCount:1,AuthorInfos:,BookPublishDate:2007-10-01 00:00:00.0,SearchTitle:基于财务危机预警模型的贷款定价研究,ISBN:978-7-80230-828-2,BookTitle:中国商业银行贷款定价研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:null,researchorg:null,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:null,PrizeLevel:null,IsExcellence:null,ContentClass:null,IsDisabled:N,SearchTitle_2:基于财务危机预警模型的贷款定价研究,_RowNo:9
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CommonID:DIR_16632178,ID:6632178,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:187506,name:附录2 Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型,ShortName:,SubName:,EnTitle:Appendix 2 Longstaff and Schwartz（1995b）：Second Generation Structure Model,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:6631658,AbstractCH:本文主要介绍了Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型。,AbstractEN:,KeyWords:600645,432062,600646,600647,EKeyWords:600648,432066,600649,600650,SubjectWords:,LiteratureId:6632179,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:Y,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b1201603010010025_000_008,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2016-04-18 09:32:39.0,ModifyUser:Admin,ModifyTime:2021-11-02 23:30:01.0,HitCount:21,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:6632180,DownCount:1,AuthorInfos:,BookPublishDate:2007-10-01 00:00:00.0,SearchTitle:Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型,ISBN:978-7-80230-828-2,BookTitle:中国商业银行贷款定价研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:null,researchorg:null,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:null,PrizeLevel:null,IsExcellence:null,ContentClass:null,IsDisabled:N,SearchTitle_2:Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型,_RowNo:11
CommonID:DIR_16632189,ID:6632189,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:187507,name:附录3 Jarrow和Turnbull（1995）简约模型,ShortName:,SubName:,EnTitle:Appendix 3 Jarrow and Turnbull（1995）：Reduced-Form Model,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:6631658,AbstractCH:本文主要介绍了Jarrow和Turnbull（1995）简约模型。,AbstractEN:,KeyWords:600651,600652,600653,538601,EKeyWords:600654,495506,600655,538603,SubjectWords:,LiteratureId:6632190,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:Y,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b1201603010010025_000_009,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2016-04-18 09:32:39.0,ModifyUser:Admin,ModifyTime:2021-11-02 23:30:01.0,HitCount:18,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:6632191,DownCount:1,AuthorInfos:,BookPublishDate:2007-10-01 00:00:00.0,SearchTitle:Jarrow和Turnbull（1995）简约模型,ISBN:978-7-80230-828-2,BookTitle:中国商业银行贷款定价研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:null,researchorg:null,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:null,PrizeLevel:null,IsExcellence:null,ContentClass:null,IsDisabled:N,SearchTitle_2:Jarrow和Turnbull（1995）简约模型,_RowNo:12
CommonID:DIR_16632202,ID:6632202,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:187508,name:附录4 Frye（2000c）单因子模型,ShortName:,SubName:,EnTitle:Appendix 4 Frye（2000c）：Single Factor Model,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:6631658,AbstractCH:本文主要介绍了Frye（2000c）单因子模型。,AbstractEN:,KeyWords:346422,600656,600645,34674,EKeyWords:463482,600657,600648,34676,SubjectWords:,LiteratureId:6632203,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:Y,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b1201603010010025_000_010,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2016-04-18 09:32:39.0,ModifyUser:Admin,ModifyTime:2021-11-02 23:30:01.0,HitCount:35,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:6632204,DownCount:1,AuthorInfos:,BookPublishDate:2007-10-01 00:00:00.0,SearchTitle:Frye（2000c）单因子模型,ISBN:978-7-80230-828-2,BookTitle:中国商业银行贷款定价研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:null,researchorg:null,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:null,PrizeLevel:null,IsExcellence:null,ContentClass:null,IsDisabled:N,SearchTitle_2:Frye（2000c）单因子模型,_RowNo:13
CommonID:DIR_16632217,ID:6632217,SiteID:14,Type:chapter,Code:null,ParentId:0,InnerCode:187509,name:附录5 基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导,ShortName:,SubName:,EnTitle:Appendix 5 Deduction of the Link between RR and PD Based on Merton Model,EnShortTitle:,EnSubTitle:,Level:0,BookId:6631658,AbstractCH:本文主要介绍了基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导。,AbstractEN:,KeyWords:600658,600656,600645,600659,EKeyWords:56156,600657,600648,600660,SubjectWords:,LiteratureId:6632218,Fileref:null,OrderFlag:0,IsLeaf:N,PubDate:null,FindDate:null,IssueDate:null,DocType:null,ProductSeries:null,Doi:null,InstanceID:0,MinNodeSearch:Y,XmlID:b1201603010010025_000_011,Prop1:null,Prop2:null,Prop3:null,prop4:null,AddUser:admin,AddTime:2016-04-18 09:32:40.0,ModifyUser:Admin,ModifyTime:2021-11-02 23:30:01.0,HitCount:18,ShowType:putong,LogoID:0,PdfID:6632219,DownCount:1,AuthorInfos:,BookPublishDate:2007-10-01 00:00:00.0,SearchTitle:基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导,ISBN:978-7-80230-828-2,BookTitle:中国商业银行贷款定价研究,BookStatus:7,AllowDownload:Y,BookVersionNum:null,researchorg:null,CopyRightDate:null,ExcellentPeriod:null,PrizeLevel:null,IsExcellence:null,ContentClass:null,IsDisabled:N,SearchTitle_2:基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导,_RowNo:14
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