本文主要构建了以下几个统计计量模型。第一，新构建了货币政策双重最终目标混频损失函数。使用调整过的适合季、月混频数据且符合中国国情的MF-DFM模型，构建了符合中国实际的混频损失函数。第二，新构建了频率之比随机的MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型。针对传统计量存在的频率之比固定、未区分存量变量和流量变量、信息含量少、缺乏灵活性和时变性等问题，本书拓展了传统的混频VAR（MF-VAR）等模型，构建了MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型，该模型具有频率之比随机、区别存量和流量变量、信息含量丰富、具有灵活性和时变性等优点。第三，新构建了中国实时灵活动态金融状况指数的统计加权模型以及中国RTFD-FCI的统计加权方法和程序。 <<