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VaR与其他风险度量指标的比较
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  • 报告作者：陈守东 王鲁非
  • 报告字数：3852 字
  • 报告页数：6 页
  • 所属图书：21世纪数量经济学 第三卷
  • 图书作者：汪同三 张守一 吴承业
  • 出版日期：2003年06月
  • 浏览人数：
  • 下载次数：
摘要
自从金融市场产生以来，人们对于金融风险的度量方法及资产配置问题的研究就从未间断过。在这一过程中产生了多种风险度量方法及资产配置模型。以下就对风险度量的不同方法——方差、Downside-Risk和VaR及其相应的资产配置模型——马可维茨模型、哈洛模型和VaR模型加以比较分析，从中我们可以看出风险度量方法及资产配置模型的演进过程及VaR模型的优越性。
>>
关键词： VaR风险度量指标比较分析
作者简介

陈守东： 暂无简介

王鲁非： 暂无简介

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