中国粮食价格波动分析：基于ARCH类模型

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中国粮食价格波动分析：基于ARCH类模型

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报告作者：罗万纯刘锐
报告字数：9060 字
报告页数：12 页
所属图书：中国农村发展研究报告No.9
图书作者：李周魏后凯中国社会科学院农村发展研究所
出版日期：2016年05月
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摘要

本文首先对价格序列和价格收益率序列进行描述性分析和单位根平稳性检验，然后设定均值方程并进行ARCH－LM检验，最后建立GARCH模型和GARCH-M模型。GARCH模型主要检验波动是否具有集簇性；GARCH-M模型主要检验粮食市场是否有高风险高回报的特征。

关键词： 粮食价格波动分析 ARCH类模型中国

作者简介

罗万纯： 暂无简介

刘锐： 暂无简介