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基于经济景气指数对我国经济周期波动转折点的识别
  • 报告作者:王金明 刘旭阳
  • 报告字数:15862 字
  • 报告页数:14 页
  • 所属图书:数量经济研究(2016年第7卷 第1...
  • 图书作者:张屹山
  • 出版日期:2016年06月
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摘要
本文利用NBER传统方法和动态因子模型计算景气指数,并基于B-B法获得转折点信息,作为经济周期波动基准日期的参考。两个景气指数及其转折点日期信息十分接近,共同反映出我国经济周期波动态势,通过对比存在差异的峰谷点信息,发现SW景气指数确定的峰谷点更准确,暂定为我国经济周期波动的基准日期。基于此,本文将我国21世纪这段时期划分为四轮经济周期,前两轮经济周期表现出上升阶段长、下降阶段短的非对称特征,而后两轮经济周期出现了上升阶段短而下降阶段长的非对称特征,我国经济目前正处于第四轮经济周期的收缩阶段。同时,本文考察了马尔可夫转换(MS)方法在我国经济周期转折点识别研究中的适用性,发现MS方法并不适合作为判断我国经济周期转折点信息的方法。
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作者简介

王金明: 王金明(1975-),男,吉林辽源人,教授,博士生导师,研究方向:经济周期波动监测和预警。电话:13504476264。

刘旭阳: 刘旭阳,女,1991年7月生,吉林大学商学院硕士研究生;电话:13634371037。

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