摘要
本文主要研究了时滞线性随机系统的Stackelberg博弈问题。首先,针对系统中不存在时滞的情形,借助随机最大值原理研究了无时滞动态系统的Stackelberg博弈问题。然后在此基础上,采用类似的方法研究了时滞线性随机系统的Stackelberg博弈问题,得到了均衡策略的存在条件,给出了均衡策略的显式表达,拓展了已有关于Stackelberg随机微分博弈的研究成果。
<<
>>
作者简介
朱怀念: 广东工业大学经济与贸易学院讲师,管理学博士。主要研究方向为动态博弈理论及应用、保险精算等。先后主持中国博士后科学基金、广东省自然科学基金等项目5项,参与国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金等项目10余项,在Finance Research Letters、Journal of Industrial and Management Optimization、Operations Research Letters、International Journal of Systems Science、《科研管理》、《控制与决策》等国内外期刊及学术会议上公开发表论文30余篇,其中SCI收录4篇,SSCI收录2篇,EI收录6篇,在Springer出版社合作出版英文专著1部。
相关报告