1.1.1 引言

单位根检验是现代非经典时间序列分析的基础，自Dickey^[1]提出DF检验以来，单位根检验理论不断得到完善和发展，先后从不同的角度提出了ADF^[2]、PP^[3]、KPSS^[4]、DF-GLS^[5]、NRS^[5]和NP^[6]等30余种检验。这些检验的共同特点是在检验前首先要确定数据生成过程（Data Generating Process，DGP），且检验量分布和临界值与DGP一一对应，因此确定DGP中是否包括漂移项或者趋势项至关重要，Campbell和Perron^[7]更是强调将检验DGP作为单位根检验的必备前提。为此Perron^[8]和Doldado等^[9]都提出了单位根检验的一般过程：首先从包括漂移项和趋势项的一般模型出发检验单位根，同时对漂移项和趋势项进行联合检验，如使用Dickey和Fuller^[10]的Φ₁、Φ₂和Φ₃检验量。我国学者聂巧平和张晓峒^[11]、张凌翔和张晓峒^[12]分别推导了联合检验的F检验量、Wald检验量和LM检验量。但以上文献只涉及三种场合下的单位根检验研究，对于数据生成和估计都含有漂移项的单位根过程的第三种检验鲜有文献进行研究。这种检验与其他三种检验不同的是：其他三种检验的检验量，无论是单位根项、漂移项、趋势项还是联合检验量，其极限分布都收敛到维纳过程的泛函，为非标准的分布，且因此缺乏现有的临界值，只能通过蒙特卡洛模拟方法获取临界值；但第三种检验的单位根项、漂移项和联合检验量的极限分布分别收敛于标准正态分布和卡方分布，因此可以使用这些分布的临界值。正是由于存在这种本质的差别，因此很多计量软件如Eviews、SAS、Stata等并没有把