向量自回归模型是当前研究货币政策区域非对称性效应的主流方法。VAR模型独有的脉冲响应函数和方差分解能动态地刻画货币政策对产出和物价的影响及其演变轨迹。本文采用结构向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解对我国货币政策区域非对称性效应的存在性及其特征进行了研究。