本文以中国封闭式基金为研究对象，对我国封闭基金市场是否存在“周内效应”以及存在何种形式的“周内效应”进行实证研究。采用的数据为上海基金指数和深圳基金指数日收益率序列。通过描述上海基金指数和深圳基金指数日收益率序列的统计特征，并对收益率序列进行“平稳性检验”和“ARCH效应检验”，认为收益率序列是平稳的，但不服从正态分布，且具有显著的“ARCH效应”。通过对各种模型进行比较和验证，认为TGARCH-GED模型最适合描述本文的数据。在进行实证检验时，先用简单描述性统计方法初步分析“周内效应”的表现形式，发现上海基金指数、深圳基金指数日收益率的大小基本上没有规律，但日收益率的标准差在周一最大，之后逐渐下降。随后，用引入虚拟变量的TGARCH-GED模型对中国封闭式基金是否存在“周内效应”以及存在何种形式的“周内效应”进行了进一步的检验。检验过程中发现，在我国封闭式基金市场上，冲击对条件方差的影响具有很强的持续性；在上海封闭式基金市场和深圳封闭式基金市场存在显著的“信息冲击的非对称性”效应，即负面信息比正面信息对封闭式基金收益波动的影响更大。研究结果表明，中国封闭式基金市场呈现显著的“周内效应”，上海基金指数日收益率存在负的“周一效应”和正的“周二效应”，深圳基金指数日收益率存在正的“周二效应”。