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标准资产配置对投资能力影响的数理分析
摘要
在风险一定时,全球最优投资组合的收益率高于国内最优投资组合;在收益一定时,全球最优投资组合的标准差低于国内最优投资组合;如果按照风险调整收益来衡量,所有全球最优投资组合均优于纯粹的国内最优投资组合。
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作者简介

刘广: 男,1980年出生,河南信阳人,华南理工大学管理学博士,现为广州大学经济与统计学院讲师,广州发展研究院兼职研究员,主要从事资产组合优化、资本市场效率与公司金融等方面的教学与科研工作。曾在金融行业从业多年,具有丰富的投融资实践经验;已在国内外核心期刊发表论文十余篇,主持或参加国家和省部级等各类科研项目近十项,为相关政府部门和企事业单位出具专项报告二十余份。

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