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全球主要股票市场与中国股票市场的波动溢出效应研究
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  • 报告作者：陈守东 陈开璞
  • 报告字数：14348 字
  • 报告页数：14 页
  • 所属图书：数量经济研究（2018年第9卷第1期）
  • 图书作者：张屹山
  • 出版日期：2018年04月
  • 浏览人数：
  • 下载次数：
摘要
采用RTV-VAR模型研究1997年到2017年中国内地股市与美国、英国、日本和中国香港股市之间的多元联动性，在此基础上进一步采用ICA-GARCH-GED模型探究各国（或地区）股市之间的协同波动溢出效应。结果表明，1997年以来中国股市与国际股市联动性呈低-高-低-高的特点，波动溢出同样具有这一特点，并且发现中国进入“新常态”以来，资本市场与世界股市的关联性大大增强，与上述股市之间有双向协同波动溢出。这一研究结论对我国防范资本市场系统性风险，抵御国际股市波动冲击具有重要意义。中图分类号：F831.51 文献标识码：A
>>
关键词： 全球股票市场中国股票市场协同波动溢出效应时变因果关系
作者简介

陈守东： 陈守东（1955-），男，吉林大学商学院教授，博士生导师，主要研究方向为金融计量分析。

陈开璞： 陈开璞（ 1993-），女，吉林大学商学院研究生，主要研究方向为金融计量分析。

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