流动性是证券市场的生命力所在，是资本市场成熟与否的重要标志之一，从某种意义上讲，“流动性是市场的一切”，正是基于金融市场流动性风险日益加剧的现实情况以及目前国内相关理论研究的缺乏.本书着办于从金融微观结构理论出发，以反映证券市场基本经济功能的最核心指标——流动性及流动性风险为核心，从实证和理论的角度揭示中国股市流动性风险的特征，主要内容包括流动性特、，流动性风险度量、流动性风险溢价及基于流动性风险的最优交易执行策略等研究。
韩冬: 1979年生于宁夏回族自治区灵武市。2006年3月于天津大学金融工程研究中心获得管理学博士学位。目前就职于中信证券债券销售交易部，从事衍生品的研究与开发。主要的研究方向为金融工程与风险管理、市场微观结构理论与实证研究等。参与6项、省部级科研项目，包括国家自然科学基金（杰出青年基金、应急研究项目）、教育部跨世纪优秀人才培养计划基金、教育部优秀青年教师教学科研奖励计划基金等科研项目，参与多部专著的编写，在《金融研究》、《国际金融研究》、《管理工程学报》、《经济管理》等国内外学术期刊发表论文十余篇，并在证券专业媒体发表多篇科研成果。
