本书的理论研究主要包含因子模型的多时间尺度分析和动态分析,而实证方面主要是探讨我国股票市场存在的动量和反转效应,以及如何将因子投资的概念应用于我国股票市场的投资中。
证券市场,定价模型,因子投资,股票市场
李博: 李博,经济学博士,毕业于中国人民大学财政金融学院,现任北京第二外国语学院商学院院长助理,主要研究方向为金融计量方法、资产定价理论与量化投资,曾在《经济理论与经济管理》等期刊发表学术论文。