本章通过构造不同回望期、持有期、冷静期和分组方式的相对强度组合研究了我国A股市场上存在的动量和反转效应,并提出了针对两种效应的投资策略。
证券市场,定价模型,因子投资,股票市场
李博: 李博,经济学博士,毕业于中国人民大学财政金融学院,现任北京第二外国语学院商学院院长助理,主要研究方向为金融计量方法、资产定价理论与量化投资,曾在《经济理论与经济管理》等期刊发表学术论文。