本章研究了我国证券市场中存在的规模、价值和动量(反转)等异象,并通过多空模拟组合的形式构造相应的因子投资策略,利用净值曲线图、投资策略绩效指标和各因子投资组合与市场因子的回归结果等进行了细致的分析和对比,发现我国股票市场可以通过因子投资组合获得良好的收益。