国内资本市场基础资产逐步扩容,推动出现了投资主体的机构化趋势,而大量证券类资管机构以及投资经理不断涌现,进一步催生信托、私人银行理财、保险、养老金等FOF类机构出现。本文提出应加快建立投资机构内部的证券类资管产品综合评价体系,以作为其核心市场竞争力。笔者指出了该体系应具备的基本要素和技术要求,并提出了一整套可行的综合评价体系框架。最后,笔者从投资优选的角度,论证了对公募基金进行量化因子研究的可行性和有效性,为FOF类机构开展基金投资提供了一个量化投资评价的视角。
信托业,服务信托,金融
唐彦斌: 唐彦斌 复旦大学经济学博士,上海交大数学硕士与学士,CFA/FRM/CAIA,具有14年金融投资与风险管理领域的从业经验。现任中建投信托组合投资部投资主管/组合投资经理。曾发表多篇金融科技、信托区块链、智能投顾、数字信托与数字资产管理、房地产信用评级等领域的行业专题研究报告。