本文主要介绍了基于时空离散的参数设置期权定价模型的建立，本文在解决期权定价问题时利用了倒向随机微分方程的相关知识，将期权定价问题转换为适合倒向随机微分方程求解的形式，故有了本文所设计的基于时空离散的参数设置期权定价模型，该模型可以有效地对期权定价的倒向随机微分方程进行求解，并能够达到较高的计算精度，符合金融衍生品定价中对精度的要求，就金融领域来说，能够很好地帮助投资者规避风险。
能源经济,资本市场,资源资本化,要素市场
冯涛: 1956年10月出生，经济学博士，西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，证券研究所所长，曾任经济与金融学院副院长。1992年获第三届霍英东教育基金奖，1997年获国务院特殊津贴。主持国家社会科学基金等省部级项目10余项，在《经济学（季刊）》《经济学家》《经济学动态》《金融研究》《财贸经济》《数量经济技术经济研究》等CSSCI期刊上发表论文100多篇。研究方向：制度经济学、金融投资理论与货币政策、经济转型、能源转型等。
